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要设置短信拦截后直接删除，你可以按照以下步骤操作，具体取决于你使用的手机品牌和操作系统。
对于iOS系统（iPhone）：
1、打开“设置”应用。
2、滚动到下方的“电话”或“信息”（可能因版本不同而有所差异）。
3、点击“短信/信息”或“骚扰电话和短信过滤”。
4、找到并点击“未知和过滤信息”，在这里你可以设置拦截的短信直接删除。
对于Android系统：
1、打开手机的“设置”应用。
2、找到并点击“网络和互联网”或“连接与共享数据”（具体名称可能因手机品牌不同而有所差异）。
3、在这里找到并点击“SIM卡和移动网络”。
4、选择你的SIM卡，然后点击“短信设置”。
5、找到拦截设置，在这里你可以设置拦截的短信直接删除，部分手机支持直接删除拦截短信的功能，如果没有找到相关选项，你可能需要下载第三方短信应用或使用手机管家等工具来实现这一功能。
不同的手机品牌和操作系统版本可能会有所不同，因此具体的步骤可能会有所差异，建议根据自己的手机型号和操作系统版本进行相应的调整，请谨慎使用短信拦截功能，以免误删重要信息。